50etf期权金计较方式及公式大揭秘！

　　正在50ETF期权买卖中，金的买卖一般正在做期权卖刚刚会用到，也就是机构方卖出开仓，一张金正在4000-5000块钱摆布，吃亏低于维持金就会被强平，对于50ETF期权买方而言，认购期权权利仓：开仓金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数×合约金调整系数-认购期权虚值，最低保障系数×标的指数前收盘价×合约乘数 × 合约金调整系数)认沽期权权利仓：开仓金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数x合约金调整系数-认沽期权虚值额，最低保障系数×合约行权价钱×合约乘数×合约金调整系数)认购期权权利仓：维持金=(合约当日结算价x合约乘数)+max (标的指数当日收盘价x合约乘数x 合约金调整系数-认购期权虚值，最低保障系数x标的指数当日收盘价x合约乘数x合约金调整系数)认沽期权权利仓：维持金=(合约当日结算价x合约乘数)+max (标的指数当日收盘价×合约乘数x 合约金调整系数-认沽期权虚值，最低保障系数x合约行权价钱x合约乘数×合约金调整系数)组合策略营业是指投资者为了减免金，按照本身持仓，通过时权运营机构向上海证券 买卖所买卖系统申请建立组合策略或解 除组合策略的营业。 投资者进行开仓时，仍然以单一合约的金模式进行收取。建立组合策略需要投资者提 交组合策略建立指令，买卖所确认后按照组合策略金尺度对收取的开仓金/维持保 证金进行及时部门或全数返还。1、认购期权权利仓开仓金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单元2、认沽期权权利仓开仓金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价钱)，行权价钱]×合约单元1、认购期权权利仓维持金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价)]×合约单元2、认沽期权权利仓维持金=Min[合约结算价+Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价钱)，我们来看一个具体的例子。假设某50ETF认购期权的前结算价为0。2元，合约单元为10000份，标的指数前收盘价为3。5元，行权价钱为3。8元。按照公式，我们能够计较出金：通过控制50ETF期权金的计较方式，投资者能够更无效地办理风险，优化投资策略。但愿本文能为您的期权买卖供给无益的参考。前往搜狐，查看更多。